Γραφική παράσταση χρονοσειράς GDP με τη βιβλιοθήκη quantmod της R
Το quantmod είναι πακέτο χρηματοοικονομικής ανάλυσης και μοντελοποίησης. Εδώ θα δούμε πως μπορείτε να πάρετε εύκολα, μέσω του πακέτου, δεδομένα οικονομικής φύσης από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ: Federal Reserve Economic Data. Αν δεν υπάρχει ήδη εγκατηστημένο, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πακέτο, με:
install.packages('quantmod')
Αν είναι εγκατεστημένο, μπορείτε να το φορτώσετε:
library(quantmod)
Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τη σειρά GDP, λήψη και γράφημα με:
getSymbols('GDP', src='FRED')
plot(GDP)
Εφ όσον έχετε διαθέσιμα τα δεδομένα, μπορείτε βέβαια να μορφοποιήσετε το γράφημα όπως θέλετε, πχ:
plot(GDP, xlab="Time", ylab="GDP (billions USD)", col=2, lwd=2)
Μπορούμε να κάνουμε ζουμ, πχ στο 2008:
plot(GDP['2008'], xlab="Time", ylab="GDP (billions USD)",
main="", col=2, lwd=2)
Ή σε μια περιοχή, πχ 2007-2010:
plot(GDP['2007::2010'], xlab="Time", ylab="GDP (billions USD)",
main="", col=2, lwd=2)
Τα δεδομένα είναι δυνατό να επεξεργαστούν πριν το γράφημα. Πχ, έστω ο υπολογισμός του ποσοστού μεταβολής του GDP:
$$ p_t = \frac{ x_t - x_{t-1} } {x_{t-1}} \times 100 $$
re = diff(GDP['2000::'])*100/lag(GDP['2000::']) plot(re, main="", ylab="% μεταβολή") abline(h=0, col=2, lty=5)
Η οριζόντια γραμμή στο h=0 προστέθηκε για αισθητικούς λόγους.
Υπενθυμίζεται πως η diff δίνει πρώτες διαφορές και η συνάρτηση lag υστέρηση, πχ για το 2010:
> GDP['2010']
GDP
2010-01-01 14446.4
2010-04-01 14578.7
2010-07-01 14745.1
2010-10-01 14871.4
> diff(GDP['2010'])
GDP
2010-01-01 NA
2010-04-01 132.3
2010-07-01 166.4
2010-10-01 126.3
> lag(GDP['2010'])
GDP
2010-01-01 NA
2010-04-01 14446.4
2010-07-01 14578.7
2010-10-01 14745.1
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
Εκπαιδευτικό υλικό από τον
Αθανάσιο Σταυρακούδη
σας παρέχετε κάτω από την άδεια
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.