Έλεγχος συνολοκλήρωση χρονολογικών σειρών ισοτιμιών με την R
Στο παράδειγμα αυτό θα γίνε ιέλεγχος συνολοκλήρωσης (cointegration) των συνναλαγματικών ισοτιμιών Ευρώ (EUR) και Βρεττανικής λίρας (GBP) ως προς το αμερικάνικο δολλάριο (USD) την περίοδο 2009-2011.
θα χρειαστούν δύο βιβλιοθήκες (libraries) για την εργασία, η quantmod και η tseries:
> library(quantmod) > library(tseries)
Λήψη δεδομένων μέσω διαδικτύου
Λήψη (μέσω διαδικτύου) των ισοτιμιών από τη βάση δεδομένων FRED (ΗΠΑ):
> getSymbols('DEXUSEU', src='FRED')
> getSymbols('DEXUSUK', src='FRED')
Παίρνουμε μόνο το υποσύνολο 2009-2011, με την αντίστροφη ισοτιμία:
eu <- as.ts(1/DEXUSEU['2009::2011']) uk <- as.ts(1/DEXUSUK['2009::2011'])
Αν τα δεδομένα τα έχετε από κάποια άλλη πηγή, τότε μπορείτε να παραλείψετε τα προηγούμενα βήματα.
Παίρνουμε μόνο το υποσύνολο 2004-2007, με την αντίστροφη ισοτιμία:
eu <- as.ts(1/DEXUSEU['2009::2011']) uk <- as.ts(1/DEXUSUK['2009::2011'])
Γραφική αναπαράσταση των χρονολογικών σειρών:
'Ελεγχος μοναδιαίας ρίζας
Η χρονολογική σειρά uk ελέγχεται για μοναδιαία ρίζα, είτε με το τεστ adf είτε με το Phillips-Perron (pp):
> adf.test(uk)
Augmented Dickey-Fuller Test
data: uk
Dickey-Fuller = -2.3784, Lag order = 9, p-value = 0.4181
alternative hypothesis: stationary
> pp.test(uk)
Phillips-Perron Unit Root Test
data: uk
Dickey-Fuller Z(alpha) = -11.904, Truncation lag parameter = 6, p-value = 0.4457
alternative hypothesis: stationary
Και τα δύο τεστ συνειγορούν στο γεγονός μη επαρκούς ένδειξης απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης, η χρονοσειρά uk ενδέχεται να έχει μοναδιαία ρίζα.
ο ίδιος έλεγχος πραγματοποιείται για τη χρονολογική σειρά eu:
> adf.test(eu)
Augmented Dickey-Fuller Test
data: eu
Dickey-Fuller = -1.9853, Lag order = 9, p-value = 0.5845
alternative hypothesis: stationary
> pp.test(eu)
Phillips-Perron Unit Root Test
data: eu
Dickey-Fuller Z(alpha) = -7.7447, Truncation lag parameter = 6, p-value = 0.6777
alternative hypothesis: stationary
Όπως και πριν, η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, η χρονοσειρά eu ενδέχεται να έχει μοναδιαία ρίζα.
'Ελεγχος συνολοκλήρωσης
Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης για δύο χρονολογικές σειρές που (ππιθανά) έχουν μοναδιαία ρίζα, μπορεί να γίνει με το τεστ Philips-Ouliaris:
> po.test(cbind(uk, eu))
Phillips-Ouliaris Cointegration Test
data: cbind(uk, eu)
Phillips-Ouliaris demeaned = -24.829, Truncation lag parameter = 7, p-value = 0.02161
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
Εκπαιδευτικό υλικό από τον
Αθανάσιο Σταυρακούδη
σας παρέχετε κάτω από την άδεια
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.