Έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων παλινδρόμησης στην R

Ο έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων δε διαφέρει από τον οποιοδήποτε άλλο έλεγχο κανονικότητας.

Η R διαθέτει τη βιβλιοθήκη nortest η οποία παρέχει αρκετούς τρόπους ελέγχου κανονικότητας.

Έστω λοιπόν οι μεταβλητές x,y (εδώ τεχνητές, στην πράξη θα έχετε κάποιες μετρήσιμες ποσότητες):

> x <- rnorm(100)
> y <- rnorm(100)

Τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης του y στο x:

> f <- lm (y~x)
> u <- f$resid

Το ιστόγραμμα των καταλοίπων:

>  hist(u, xlim=c(-3,3))
363

Για τον έλεγχο κανονικότητας χρειάζεται η βιβλιοθήκη nortest :

> library(nortest)

Έλεγχος κανονικότητας με το τεστ Anderson-Darling :

> ad.test(u)

    Anderson-Darling normality test

data:  u 
A = 0.7399, p-value = 0.0522

Έλεγχος κανονικότητας με το τεστ Shapiro-Wilk :

> shapiro.test(u)

    Shapiro-Wilk normality test

data:  u 
W = 0.9743, p-value = 0.04786

Έλεγχος κανονικότητας με το τεστ Cramer-von Mises :

> cvm.test(u)

    Cramer-von Mises normality test

data:  u 
W = 0.1291, p-value = 0.04432

Έλεγχος κανονικότητας με το τεστ Kolmogorov-Smirnov :

> lillie.test(u)

    Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

data:  u 
D = 0.0923, p-value = 0.03526

Έλεγχος κανονικότητας με το τεστ Shapiro-Francia :

> sf.test(u)

    Shapiro-Francia normality test

data:  u 
W = 0.9779, p-value = 0.08372

Για την κατάλληλη ερμηνεία τους συμβουλευτείτε ένα βιβλίο οικονομετρίας/στατιστικής. Πρακτικά, απορρίπτουμε την υπόθεση κανονικότητας όταν το p-value είναι μικρότερο του 0.05.

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε μια δωρεά στον ιστότοπο