Υπολογισμός pvalue με προσομοίωση Monte-Carlo στο Octave
Ας υποθέσουμε πως θέλουμε την τιμή του ολοκληρώματος:
$$ I = \int_{2}^{\infty} f(x, \mu, \sigma^2) dx $$
όπου $$ f(x, \mu, \sigma^2)$$ η συνάρτηση πυκνότητας της κανονικής κατανομής:
$$ f(x, \mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{ -\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2 } $$
Μπορούμε να υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα, με τη χρήση τυχαίων αριθμών ως εξής:
clear; mu = 0; sigma = 1; x1 = 2; x2 = x1 + 10*sigma; N = 10000000; dmax = 1/(sqrt(2 *pi) *sigma) * exp( -mu^2/(2*sigma^2) ); x = unifrnd(x1, x2, N, 1); y = unifrnd(0, dmax, N, 1); z = y < 1/(sqrt(2 *pi) *sigma) * exp( -((x - mu).^2/(2*sigma^2)) ); k = sum(z)/N; A = (x2-x1)*dmax; pvalue = k*A
Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
Εκπαιδευτικό υλικό από τον
Αθανάσιο Σταυρακούδη
σας παρέχετε κάτω από την άδεια
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.