Κανονικοποίηση χρονολογικής σειράς στο Octave/Matlab
Με τον όρο κανονικοποίηση εννοούμε την μετατροπή των δεδομένων της χρονολογικής σειράς έτσι ώστε ο μέσος να ισούται με το 0 και η διακύμανση με το 1.
Αν x είναι ένα διάνυσμα με μέσο μ και τυπική απόκλιση σ, τότε το διάνυσμα τιμών y:
$$ y = \frac{x-\mu}{\sigma} $$
έχει μέσο το 0 και διακύμανση ίση με 1.
Ας δούμε ένα παράδειγμα με ένα διάνυσμα 100 τυχαίων τιμών από κανονική κατανομή με μέσο το 5 και διακύμανση ίση με 16:
octave:> x = normrnd (5, 4, 100, 1); octave:> mean (x) ans = 4.9925 octave:> var (x) ans = 14.698
η κανονικοποίηση μπορεί να γίνει ως:
octave:> y = (x - mean(x)) / std(x);
και για επιβεβαίωση:
octave:> mean (y) ans = 5.5511e-19 octave:> var (y) ans = 1.0000
Άσκηση
Μεταβείτε στη σελίδα finance.yahoo.com και πάρτε την ημερήσια τιμή κλεισίματος του δείκτη Dow Jones για το έτος 2011. Να κανονικοποιήσετε τη χρονολογική σειρά του δείκτη.
Να κανονικοποιήσετε επίσης τις αποδόσεις του δείκτη.
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
Εκπαιδευτικό υλικό από τον
Αθανάσιο Σταυρακούδη
σας παρέχετε κάτω από την άδεια
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.