Λευκός θόρυβος - ανάλυση με την R

Εντολές της R για την αρχικοποίηση των υπολογισμών:

rm(list = ls(all=TRUE))
library(stats)
library(tseries)
set.seed(1)
T <- 100

Παράδειγμα λευκού θορύβου ως γράφημα χρονολογικής σειράς:

> y <- rnorm(T)
> y <- ts(y)
> plot(y, ylim=c(-3,3), xlim=c(0,T), xaxs="i", yaxs="i", 
+         main="white noise, mean=0, sd=1")

white noise

> mean(y)
[1] 0.1088874
> var(y)
[1] 0.8067621
> sd(y)
[1] 0.8981994
hist(y, xlim=c(-3,3))

Ενώ το ιστόγραμμα είναι:

white noise

Χωρίζοντας την χρονοσειρά σε 4 ίσα μέρη και κατασκευάζοντας τη μήτρα συσχετίσεων, παρατηρούμε πως υποδεικνύεται ανεξαρτησία των παρατηρήσεων:

> library(corrplot)
> d <- data.frame(cbind(y[1:25], y[26:50], y[51:75], y[76:100]))
> cor <- cor(d)
> corrplot(cor, method="shade")

white noise cor plot

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.