Λευκός θόρυβος - ανάλυση με την R
Εντολές της R για την αρχικοποίηση των υπολογισμών:
rm(list = ls(all=TRUE)) library(stats) library(tseries) set.seed(1) T <- 100
Παράδειγμα λευκού θορύβου ως γράφημα χρονολογικής σειράς:
> y <- rnorm(T) > y <- ts(y) > plot(y, ylim=c(-3,3), xlim=c(0,T), xaxs="i", yaxs="i", + main="white noise, mean=0, sd=1")
> mean(y) [1] 0.1088874 > var(y) [1] 0.8067621 > sd(y) [1] 0.8981994 hist(y, xlim=c(-3,3))
Ενώ το ιστόγραμμα είναι:
Χωρίζοντας την χρονοσειρά σε 4 ίσα μέρη και κατασκευάζοντας τη μήτρα συσχετίσεων, παρατηρούμε πως υποδεικνύεται ανεξαρτησία των παρατηρήσεων:
> library(corrplot) > d <- data.frame(cbind(y[1:25], y[26:50], y[51:75], y[76:100])) > cor <- cor(d) > corrplot(cor, method="shade")
Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
Εκπαιδευτικό υλικό από τον
Αθανάσιο Σταυρακούδη
σας παρέχετε κάτω από την άδεια
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.