Επιλογή μοντέλου ARMA με βάση το κριτήριο AIC, προσομοίωση με την R
rm(list = ls(all=TRUE))
library(stats)
set.seed (123)
T <- 100
amAIC <- matrix(nrow=3, ncol=3)
arma.mod <- list(ar=(0.7), ma=c(0.5,-0.6))
y <- arima.sim(T, model=arma.mod)
# 0,0
am00 <- arima(y, order=c(0,0,0), include.mean=FALSE)
yh00 <- y - am00$res
plot(y, lwd=3)
lines(yh00, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[1,1] <- am00$aic
# 1,0
am10 <- arima(y, order=c(1,0,0), include.mean=FALSE)
yh10 <- y - am10$res
plot(y, lwd=3, xlab="", ylab="", main="")
lines(yh10, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[2,1] <- am10$aic
# 0,1
am01 <- arima(y, order=c(0,0,1), include.mean=FALSE)
yh01 <- y - am01$res
plot(y, lwd=3)
lines(yh01, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[1,2] <- am01$aic
# 1,1
am11 <- arima(y, order=c(1,0,1), include.mean=FALSE)
yh11 <- y - am11$res
plot(y, lwd=3)
lines(yh11, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[2,2] <- am11$aic
# 2,0
am20 <- arima(y, order=c(2,0,0), include.mean=FALSE)
yh20 <- y - am20$res
plot(y, lwd=3)
lines(yh20, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[3,1] <- am20$aic
# 0,2
am02 <- arima(y, order=c(0,0,2), include.mean=FALSE)
yh02 <- y - am02$res
plot(y, lwd=3)
lines(yh02, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[1,3] <- am02$aic
# 2,1
am21 <- arima(y, order=c(2,0,1), include.mean=FALSE)
yh21 <- y - am21$res
plot(y, lwd=3)
lines(yh21, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[3,2] <- am21$aic
# 1,2
am12 <- arima(y, order=c(1,0,2), include.mean=FALSE)
yh12 <- y - am12$res
plot(y, lwd=3)
lines(yh12, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[2,3] <- am12$aic
am22 <- arima(y, order=c(2,0,2), include.mean=FALSE)
yh22 <- y - am22$res
plot(y, lwd=3)
lines(yh22, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[3,3] <- am22$aic
N <- 5
amAIC <- matrix(nrow=N+1, ncol=N+1)
for (i in 0:N)
{
for (j in 0:N)
{
arma <- arima(y, order=c(i,0,j), include.mean=FALSE)
amAIC[i+1,j+1] <- arma$aic
}
}
amAIC
min(amAIC)
Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
Εκπαιδευτικό υλικό από τον
Αθανάσιο Σταυρακούδη
σας παρέχετε κάτω από την άδεια
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.