Επιλογή μοντέλου ARMA με βάση το κριτήριο AIC, προσομοίωση με την R

rm(list = ls(all=TRUE))
library(stats)

set.seed (123)
T <- 100
amAIC <- matrix(nrow=3, ncol=3)

arma.mod <- list(ar=(0.7), ma=c(0.5,-0.6))
y <- arima.sim(T, model=arma.mod) 

# 0,0
am00 <- arima(y, order=c(0,0,0), include.mean=FALSE)
yh00 <- y - am00$res 
plot(y, lwd=3)
lines(yh00, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[1,1] <- am00$aic

# 1,0
am10 <- arima(y, order=c(1,0,0), include.mean=FALSE)
yh10 <- y - am10$res 
plot(y, lwd=3, xlab="", ylab="", main="")
lines(yh10, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[2,1] <- am10$aic

# 0,1
am01 <- arima(y, order=c(0,0,1), include.mean=FALSE)
yh01 <- y - am01$res 
plot(y, lwd=3)
lines(yh01, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[1,2] <- am01$aic

# 1,1
am11 <- arima(y, order=c(1,0,1), include.mean=FALSE)
yh11 <- y - am11$res 
plot(y, lwd=3)
lines(yh11, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[2,2] <- am11$aic

# 2,0
am20 <- arima(y, order=c(2,0,0), include.mean=FALSE)
yh20 <- y - am20$res 
plot(y, lwd=3)
lines(yh20, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[3,1] <- am20$aic

# 0,2
am02 <- arima(y, order=c(0,0,2), include.mean=FALSE)
yh02 <- y - am02$res 
plot(y, lwd=3)
lines(yh02, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[1,3] <- am02$aic

# 2,1
am21 <- arima(y, order=c(2,0,1), include.mean=FALSE)
yh21 <- y - am21$res 
plot(y, lwd=3)
lines(yh21, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[3,2] <- am21$aic

# 1,2
am12 <- arima(y, order=c(1,0,2), include.mean=FALSE)
yh12 <- y - am12$res 
plot(y, lwd=3)
lines(yh12, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[2,3] <- am12$aic


am22 <- arima(y, order=c(2,0,2), include.mean=FALSE)
yh22 <- y - am22$res 
plot(y, lwd=3)
lines(yh22, col=2, lwd=2, lty=2)
amAIC[3,3] <- am22$aic



N <- 5
amAIC <- matrix(nrow=N+1, ncol=N+1)

for (i in 0:N)
{
  for (j in 0:N)
  {
    arma <- arima(y, order=c(i,0,j), include.mean=FALSE)
    amAIC[i+1,j+1] <- arma$aic
  }
}

amAIC
min(amAIC)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.