Μοντελοποίηση ARMA της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD
Ελλιπές και προσωρινό περιεχόμενο. Προς βελτίωση στο μέλλον.
Αν λείπει η βιβλιοθήκη quantmod:
> install.packages('quantmod')
rm(list = ls(all=TRUE))
library(stats)
library(tseries)
library(quantmod)
getFX('EUR/USD',from='1999-01-01',to='1999-12-31')
eu99<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2000-01-01',to='2000-12-31')
eu00<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2001-01-01',to='2001-12-31')
eu01<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2002-01-01',to='2002-12-31')
eu02<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2003-01-01',to='2003-12-31')
eu03<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2004-01-01',to='2004-12-31')
eu04<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2005-01-01',to='2005-12-31')
eu05<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2006-01-01',to='2006-12-31')
eu06<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2007-01-01',to='2007-12-31')
eu07<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2008-01-01',to='2008-12-31')
eu08<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2009-01-01', to='2009-12-31')
eu09<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2010-01-01', to='2010-12-31')
eu10<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2011-01-01', to='2011-12-31')
eu11<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2012-01-01', to='2012-12-31')
eu12<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2013-01-01', to='2013-03-31')
eu13<-EURUSD
EU <- rbind(eu09, eu10, eu11, eu12)
plot(EU)
adf.test(EU)
dEU <- na.omit(diff(EU))
rEU <- na.omit(diff(EU/lag(EU,-1)))
adf.test(dEU)
arma10 <- arima(dEU, order=c(1,0,0))
arma01 <- arima(dEU, order=c(0,0,1))
arma11 <- arima(dEU, order=c(1,0,1))
dhat10 <- as.ts(dEU) - as.ts(arma10$res)
dhat01 <- as.ts(dEU) - as.ts(arma01$res)
dhat11 <- as.ts(dEU) - as.ts(arma11$res)
plot(as.ts(dEU), type="n")
lines(as.ts(dEU), col=1)
lines(dhat10, col=2, lwd=3)
lines(dhat01, col=3, lwd=3)
lines(dhat11, col=5, lwd=3)
Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
Εκπαιδευτικό υλικό από τον
Αθανάσιο Σταυρακούδη
σας παρέχετε κάτω από την άδεια
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.