Μοντελοποίηση ARMA της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD

Ελλιπές και προσωρινό περιεχόμενο. Προς βελτίωση στο μέλλον.

Αν λείπει η βιβλιοθήκη quantmod:

> install.packages('quantmod')
rm(list = ls(all=TRUE))
library(stats)
library(tseries)
library(quantmod)

getFX('EUR/USD',from='1999-01-01',to='1999-12-31')
eu99<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2000-01-01',to='2000-12-31')
eu00<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2001-01-01',to='2001-12-31')
eu01<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2002-01-01',to='2002-12-31')
eu02<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2003-01-01',to='2003-12-31')
eu03<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2004-01-01',to='2004-12-31')
eu04<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2005-01-01',to='2005-12-31')
eu05<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2006-01-01',to='2006-12-31')
eu06<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2007-01-01',to='2007-12-31')
eu07<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2008-01-01',to='2008-12-31')
eu08<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2009-01-01', to='2009-12-31')
eu09<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2010-01-01', to='2010-12-31')
eu10<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2011-01-01', to='2011-12-31')
eu11<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2012-01-01', to='2012-12-31')
eu12<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2013-01-01', to='2013-03-31')
eu13<-EURUSD

EU <- rbind(eu09, eu10, eu11, eu12)
plot(EU)
adf.test(EU)

dEU <- na.omit(diff(EU))
rEU <- na.omit(diff(EU/lag(EU,-1)))
adf.test(dEU)

arma10 <- arima(dEU, order=c(1,0,0))
arma01 <- arima(dEU, order=c(0,0,1))
arma11 <- arima(dEU, order=c(1,0,1))

dhat10 <- as.ts(dEU) - as.ts(arma10$res)
dhat01 <- as.ts(dEU) - as.ts(arma01$res)
dhat11 <- as.ts(dEU) - as.ts(arma11$res)

plot(as.ts(dEU), type="n")
lines(as.ts(dEU), col=1)
lines(dhat10, col=2, lwd=3)
lines(dhat01, col=3, lwd=3)
lines(dhat11, col=5, lwd=3)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.