Stock Option Model
Η άσκηση που εξατάστηκε στο μάθημα Η/Υ IV, στις 23/5/2013.
$$ S_n = S_0 \exp (x_1 + x_2 + \ldots + x_n) $$
S0 <- 100
mu <- 0.01
sigma <- 0.08
T <- 5
S <- rep(0, T)
S[1] <- S0
N <- 10000
Sf <- rep(0, N)
plot(S, type="n", ylim=c(50,150))
for (n in 1:N)
{
x <- rnorm(T, mu, sigma)
for (t in 2:T)
{
S[t] = S[1] * exp( sum(x[1:t]) )
}
lines(S, col=n)
Sf[n] <- S[T]
}
#hist(Sf)
mean(Sf)
sd(Sf)
#S <- ts(S)
#png(filename="Stock1.png", width=400, height=300)
# plot(S, lwd=2, col=2, xlab="Time", ylab="Price")
#dev.off()
Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.
Εκπαιδευτικό υλικό από τον
Αθανάσιο Σταυρακούδη
σας παρέχετε κάτω από την άδεια
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.